PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с VMVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while VMVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IXUS returned 9.78%/yr vs 10.36%/yr for VMVIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.36% соответственно.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

VMVIX

1 день
0.85%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
22.73%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.90%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Correlation

The correlation between IXUS and VMVIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.75

The correlation between IXUS and VMVIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VGTVMVIX с VOOVMVIX с SPY

Доходность на риск

IXUS vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSVMVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.08

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.01

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.41

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

13.03

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IXUS и VMVIX

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и VMVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-61.61%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.96%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-18.94%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-19.81%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-43.08%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.46%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.82%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и VMVIX

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.66%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.18%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

11.42%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.02%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.79%

-1.72%

Сравнение комиссий IXUS и VMVIX

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMVIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и VMVIX

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VMVIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.76%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and VMVIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to VMVIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs VMVIX's -61.61%.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и VMVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор