Сравнение IXUS с VMVIX
IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while VMVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IXUS returned 9.66%/yr vs 10.61%/yr for VMVIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и VMVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.61% соответственно.
IXUS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.06%
VMVIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.96M | $136.00M | $174.78M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IXUS и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 15.71% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 18.04% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Correlation
The correlation between IXUS and VMVIX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between IXUS and VMVIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXUS vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
IXUS
VMVIX
Сравнение IXUS c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXUS | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.76 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 14.64 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXUS и VMVIX
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и VMVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXUS | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -61.61% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -6.96% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -18.94% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -19.81% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -43.08% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.06% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.39% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.78% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и VMVIX
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXUS | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 2.69% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 8.14% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 11.34% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.88% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.69% | -1.71% |
Сравнение комиссий IXUS и VMVIX
IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMVIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и VMVIX
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VMVIX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.68% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
IXUS and VMVIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXUS has higher volatility (5.08%) compared to VMVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs VMVIX's -61.61%.
VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXUS и VMVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор