PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 9.78%/yr vs 15.04%/yr for SCHB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.04% соответственно.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between IXUS and SCHB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.80

The correlation between IXUS and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и SCHB

Секторы
IXUS
SCHB

Финансовые услуги

22.4%
12.2%

Технологии

18.0%
34.4%

Промышленность

15.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Сырьевые материалы

7.6%
2.0%

Здравоохранение

7.1%
8.9%

Энергетика

5.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Финансовые услуги

IXUS
22.4%
SCHB
12.2%

Технологии

IXUS
18.0%
SCHB
34.4%

Промышленность

IXUS
15.9%
SCHB
9.4%

Потребительский циклический сектор

IXUS
8.3%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

IXUS
7.6%
SCHB
2.0%

Здравоохранение

IXUS
7.1%
SCHB
8.9%

Энергетика

IXUS
5.2%
SCHB
3.7%

Потребительский защитный сектор

IXUS
5.1%
SCHB
4.6%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.8%
SCHB
10.1%

Коммунальные услуги

IXUS
3.2%
SCHB
2.3%

Недвижимость

IXUS
2.5%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

IXUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.33

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.19

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.17

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

14.55

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IXUS и SCHB

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-35.27%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.91%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-19.34%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-25.41%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-35.27%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.72%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.12%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.94%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и SCHB

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.01%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.14%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.12%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.24%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.32%

-1.25%

Сравнение комиссий IXUS и SCHB

IXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и SCHB

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and SCHB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.04% vs 9.78% for IXUS. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.04% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IXUS.

IXUS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.02% for SCHB.

IXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор