PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с FENI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) while FENI tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, IXUS returned 32.15% vs 26.80% for FENI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 10.54%.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и FENI

2026 (YTD)202520242023
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%5.36%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between IXUS and FENI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between IXUS and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и FENI

Секторы
IXUS
FENI

Финансовые услуги

22.4%
23.5%

Технологии

18.0%
13.2%

Промышленность

15.9%
22.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.6%

Сырьевые материалы

7.6%
4.9%

Здравоохранение

7.1%
8.3%

Энергетика

5.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.8%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Финансовые услуги

IXUS
22.4%
FENI
23.5%

Технологии

IXUS
18.0%
FENI
13.2%

Промышленность

IXUS
15.9%
FENI
22.1%

Потребительский циклический сектор

IXUS
8.3%
FENI
6.6%

Сырьевые материалы

IXUS
7.6%
FENI
4.9%

Здравоохранение

IXUS
7.1%
FENI
8.3%

Энергетика

IXUS
5.2%
FENI
4.3%

Потребительский защитный сектор

IXUS
5.1%
FENI
6.4%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.8%
FENI
3.8%

Коммунальные услуги

IXUS
3.2%
FENI
3.8%

Недвижимость

IXUS
2.5%
FENI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA

Доходность на риск

IXUS vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.74

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.46

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.34

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

8.91

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.52

-1.03

Просадки

Сравнение просадок IXUS и FENI

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-14.20%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.49%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.29%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и FENI

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.31%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.03%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.50%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.62%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.62%

+1.45%

Сравнение комиссий IXUS и FENI

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и FENI

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FENI в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IXUS and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, IXUS leads with 32.15% vs 26.80% for FENI. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXUS has performed better with a 32.15% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.83% for IXUS.

IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while FENI tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.28% for FENI.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор