PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXUS с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с FENI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IXUS is passively managed, while FENI is actively managed. Over the past year, IXUS returned 25.31% vs 25.24% for FENI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 11.26%.

IXUS

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
7.86%
С начала года
12.32%
1 год
25.31%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.47%

FENI

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
11.26%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и FENI

2026 (YTD)202520242023
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		12.32%32.40%5.19%6.00%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.75%

Correlation

The correlation between IXUS and FENI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between IXUS and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и FENI

Секторы
IXUS
FENI

Технологии

23.8%
13.5%

Финансовые услуги

23.4%
24.2%

Промышленность

14.3%
22.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.4%

Здравоохранение

6.7%
8.3%

Сырьевые материалы

6.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Энергетика

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
3.8%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Технологии

IXUS
23.8%
FENI
13.5%

Финансовые услуги

IXUS
23.4%
FENI
24.2%

Промышленность

IXUS
14.3%
FENI
22.4%

Потребительский циклический сектор

IXUS
6.8%
FENI
7.4%

Здравоохранение

IXUS
6.7%
FENI
8.3%

Сырьевые материалы

IXUS
6.7%
FENI
4.5%

Потребительский защитный сектор

IXUS
4.7%
FENI
6.4%

Энергетика

IXUS
4.2%
FENI
4.5%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.0%
FENI
3.7%

Коммунальные услуги

IXUS
2.9%
FENI
3.8%

Недвижимость

IXUS
1.6%
FENI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA

Доходность на риск

IXUS vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.56

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.22

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

8.31

+0.08

IXUS vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и FENI

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-14.20%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.49%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.65%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.25%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и FENI

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.27%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

14.11%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.26%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.75%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.75%

+1.18%

Сравнение комиссий IXUS и FENI

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и FENI

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FENI в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.94%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.99%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IXUS and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.28%) compared to FENI (4.27%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, IXUS leads with 25.31% vs 25.24% for FENI. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXUS has performed better with a 25.31% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

IXUS has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.94% for FENI.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.28% for FENI.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор