Сравнение IXUS с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IXUS и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IXUS и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.36% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -10.87% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
IXUS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.90%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и DWMF
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IXUS vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IXUS
DWMF
Сравнение IXUS c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.02 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.13 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 8.12 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и DWMF
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.16% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и DWMF
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -29.72% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.74% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -17.00% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -5.33% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.88% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.29% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и DWMF
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.84% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 8.39% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 13.70% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.20% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.16% | +2.82% |