Сравнение IXN с TECK
IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while TECK (Teck Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 16.85%/yr for TECK. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IXN и TECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 38.36%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции TECK по среднегодовой доходности: 23.87% против 16.85% соответственно.
IXN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 35.22%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 23.87%
- Всё время*
- 12.45%
TECK
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 38.36%
- 1 год
- 104.18%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 14.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.69M | $54.99M | $67.33M | |
| $221.19M | $220.25M | $205.32M |
Сравнение доходности по годам IXN и TECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 33.42% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
TECK Teck Resources Limited | 38.36% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -18.73% | -16.87% | 34.22% |
Correlation
The correlation between IXN and TECK is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2002 г. | 0.41 |
The correlation between IXN and TECK shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. TECK — Ранг доходности на риск
IXN
TECK
Сравнение IXN c TECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | TECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.02 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 11.47 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и TECK
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -95.19% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -26.03% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -46.10% | +20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -46.10% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -79.58% | +43.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.26% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -38.61% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 9.12% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и TECK
Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 10.58%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 16.77% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 36.15% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 47.62% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 45.85% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 49.21% | -24.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и TECK
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности TECK в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.78% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TECK Teck Resources Limited | 0.55% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and TECK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECK has higher volatility (16.77%) compared to IXN (10.58%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs TECK's -95.19%.
TECK currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и TECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор