Сравнение IXN с TECK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Teck Resources Limited (TECK).
IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IXN и TECK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и TECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
TECK Teck Resources Limited | 11.24% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -18.73% | -16.87% | 34.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции IXN уступали акциям TECK по среднегодовой доходности: 20.80% против 22.86% соответственно.
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
TECK
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 21.00%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. TECK — Ранг доходности на риск
IXN
TECK
Сравнение IXN c TECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | TECK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.94 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.56 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.81 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.45 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.94 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.46 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IXN и TECK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и TECK
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TECK в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TECK Teck Resources Limited | 0.69% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и TECK
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TECK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -95.19% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -26.03% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -46.10% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -79.58% | +43.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -13.28% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -39.04% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 10.60% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и TECK
Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 9.16%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 15.77% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 32.08% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 49.00% | -21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 45.73% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 50.31% | -26.12% |