PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXN с TECK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXN и TECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Teck Resources Limited (TECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и TECK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF
-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
TECK
Teck Resources Limited
11.24%19.20%-2.58%13.96%33.81%59.83%5.88%-18.73%-16.87%34.22%

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции IXN уступали акциям TECK по среднегодовой доходности: 20.80% против 22.86% соответственно.


IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%

TECK

1 день
2.76%
1 месяц
-6.85%
С начала года
11.24%
6 месяцев
21.00%
1 год
46.05%
3 года*
14.63%
5 лет*
23.89%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Tech ETF

Teck Resources Limited

Доходность на риск

IXN vs. TECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TECK
Ранг доходности на риск TECK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c TECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXNTECKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.94

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.56

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.81

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.45

+3.76

IXN vs. TECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TECK равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и TECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXNTECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между IXN и TECK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и TECK

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TECK в 0.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
TECK
Teck Resources Limited
0.69%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%

Просадки

Сравнение просадок IXN и TECK

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TECK.


Загрузка...

Показатели просадок


IXNTECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-95.19%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-26.03%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-46.10%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-79.58%

+43.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-13.28%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-39.04%

+27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

10.60%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и TECK

Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 9.16%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXNTECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

15.77%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

32.08%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

49.00%

-21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

45.73%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

50.31%

-26.12%