Сравнение IXN с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
IXN и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции PXQ по среднегодовой доходности: 20.80% против 16.41% соответственно.
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и PXQ
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
IXN vs. PXQ — Ранг доходности на риск
IXN
PXQ
Сравнение IXN c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.50 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.26 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 15.18 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IXN и PXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и PXQ
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и PXQ
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -57.18% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -12.94% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -34.55% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -34.55% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -4.97% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -10.82% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.78% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и PXQ
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 8.36% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 15.60% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 23.35% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.87% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 22.72% | +1.47% |