Сравнение IXN с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
IXN и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | -0.77% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и CLIX
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
IXN vs. CLIX — Ранг доходности на риск
IXN
CLIX
Сравнение IXN c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.72 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.10 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.77 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 2.25 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.72 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.32 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IXN и CLIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и CLIX
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и CLIX
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -73.21% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -19.57% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -68.22% | +31.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -47.70% | +37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -34.53% | +23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 6.70% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и CLIX
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.78% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 16.32% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 22.94% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 27.03% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 26.04% | -1.85% |