Сравнение IXJ с WWJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Inspire International ESG ETF (WWJD).
IXJ и WWJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и WWJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и WWJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 14.60% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 3.23% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 12.91% | 11.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у WWJD с доходностью 3.23%.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
WWJD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и WWJD
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.
Доходность на риск
IXJ vs. WWJD — Ранг доходности на риск
IXJ
WWJD
Сравнение IXJ c WWJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | WWJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.47 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.10 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.25 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 9.12 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | WWJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.47 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и WWJD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и WWJD
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности WWJD в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и WWJD
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и WWJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | WWJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -35.76% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -11.37% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -29.51% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.30% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -7.09% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.80% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и WWJD
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | WWJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.79% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.48% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.21% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.60% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 20.18% | -4.52% |