PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с WWJD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXJ returned 4.02%/yr vs 6.59%/yr for WWJD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у WWJD с доходностью 7.15%.

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%14.60%
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%

Correlation

The correlation between IXJ and WWJD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.59

The correlation between IXJ and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXJ и WWJD

Секторы
IXJ
WWJD

Здравоохранение

98.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.4%

Сырьевые материалы

-

13.8%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Энергетика

-

7.6%

Финансовые услуги

-

18.1%

Промышленность

-

20.1%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

10.2%

Здравоохранение

IXJ
98.9%
WWJD
5.6%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
WWJD
5.4%

Сырьевые материалы

IXJ

-

WWJD
13.8%

Коммуникационные услуги

IXJ

-

WWJD
2.0%

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

WWJD
6.9%

Энергетика

IXJ

-

WWJD
7.6%

Финансовые услуги

IXJ

-

WWJD
18.1%

Промышленность

IXJ

-

WWJD
20.1%

Недвижимость

IXJ

-

WWJD
3.1%

Технологии

IXJ

-

WWJD
7.2%

Коммунальные услуги

IXJ

-

WWJD
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTIWWJD с FXAIX

Доходность на риск

IXJ vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.43

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.99

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

7.02

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа WWJD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.43

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IXJ и WWJD

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-35.76%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.77%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-14.97%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-29.51%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-2.93%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.97%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.77%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и WWJD

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.75%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.73%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.48%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

13.67%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.66%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

20.08%

-4.41%

Сравнение комиссий IXJ и WWJD

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и WWJD

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности WWJD в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and WWJD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs WWJD's -35.76%.

On 5-year performance, WWJD leads with 6.59% vs 4.02% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WWJD has performed better with a 6.59% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.47% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.80% for WWJD.

WWJD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор