Сравнение IXJ с PSIL
IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IXJ is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, IXJ returned 4.42%/yr vs 9.55%/yr for PSIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IXJ charges 0.46%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.
IXJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.66%
PSIL
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 20.15%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXJ и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -5.26% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 4.51% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.15% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -41.98% |
Correlation
The correlation between IXJ and PSIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов IXJ и PSIL
Секторы
IXJ
PSIL
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IXJ
PSIL
Потребительский защитный сектор
IXJ
PSIL
-
Сырьевые материалы
IXJ
-
PSIL
-
Коммуникационные услуги
IXJ
-
PSIL
-
Потребительский циклический сектор
IXJ
-
PSIL
-
Энергетика
IXJ
-
PSIL
-
Финансовые услуги
IXJ
-
PSIL
-
Промышленность
IXJ
-
PSIL
-
Недвижимость
IXJ
-
PSIL
-
Технологии
IXJ
-
PSIL
-
Коммунальные услуги
IXJ
-
PSIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ vs. PSIL — Ранг доходности на риск
IXJ
PSIL
Сравнение IXJ c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.23 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.82 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.58 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.42 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и PSIL
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -92.72% | +52.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -20.38% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -64.62% | +46.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -76.63% | +67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -76.76% | +69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 9.63% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и PSIL
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.75%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 9.76% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 27.89% | -17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 41.80% | -27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 63.15% | -48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 63.15% | -47.48% |
Сравнение комиссий IXJ и PSIL
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и PSIL
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PSIL в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.47% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 8.32% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ and PSIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (9.76%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs PSIL's -92.72%.
On 3-year performance, PSIL leads with 9.55% vs 4.42% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.55% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 1.47% for IXJ.
They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 1.00% for PSIL.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXJ и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор