PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и LFSC


2026 (YTD)20252024
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%-7.23%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.


IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Сравнение комиссий IXJ и LFSC

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.


Доходность на риск

IXJ vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.06

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.79

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.42

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

9.51

-8.14

IXJ vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.06

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.94

-0.51

Корреляция

Корреляция между IXJ и LFSC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и LFSC

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и LFSC

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и LFSC.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-29.74%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-16.25%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-11.25%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.26%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.84%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и LFSC

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

10.08%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

19.95%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

29.12%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

29.27%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

29.27%

-13.61%