Сравнение IXJ с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
IXJ и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -3.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 2.01% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
IXJ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.40%
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и CLIX
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
IXJ vs. CLIX — Ранг доходности на риск
IXJ
CLIX
Сравнение IXJ c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.72 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.10 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 2.25 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.32 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и CLIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и CLIX
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.45% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и CLIX
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -73.21% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -19.57% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -68.22% | +50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -47.70% | +39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -34.53% | +27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 6.70% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и CLIX
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.06%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.78% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 16.32% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 22.94% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 27.03% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 26.04% | -10.38% |