PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и TFNS


2026 (YTD)2025
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%12.56%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Сравнение комиссий IXG и TFNS

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.


Доходность на риск

IXG vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

IXG vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.08

+0.15

Корреляция

Корреляция между IXG и TFNS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и TFNS

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности TFNS в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXG и TFNS

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и TFNS.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-14.00%

-64.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-11.11%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-3.14%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и TFNS


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.46%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.46%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

15.46%

+4.69%