Сравнение IXG с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Silver Trust (SLV).
IXG и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.63% против 16.87% соответственно.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SLV
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IXG vs. SLV — Ранг доходности на риск
IXG
SLV
Сравнение IXG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.11 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.20 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.82 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.79 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.11 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IXG и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SLV
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SLV
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -76.28% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -42.45% | +29.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -42.45% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -42.81% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -35.47% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -44.76% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 13.63% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SLV
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.96%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 18.91% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 57.27% | -46.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 57.07% | -38.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 35.28% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 31.36% | -11.21% |