Сравнение IXG с PBEU
IXG (iShares Global Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности IXG и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
IXG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.83%
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXG и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -0.23% | 5.81% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between IXG and PBEU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXG vs. PBEU — Ранг доходности на риск
IXG
PBEU
Сравнение IXG c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.45 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок IXG и PBEU
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXG | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -17.26% | -61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.18% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -4.23% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXG | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 27.88% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 27.88% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 27.88% | -7.76% |
Сравнение комиссий IXG и PBEU
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и PBEU
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.05% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXG and PBEU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.
IXG has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.01% for PBEU.
IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для IXG и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор