Сравнение IXG с KWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT).
IXG и KWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и KWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | 18.44% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -5.79% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -5.79%.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
KWT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и KWT
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Доходность на риск
IXG vs. KWT — Ранг доходности на риск
IXG
KWT
Сравнение IXG c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.58 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 1.55 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IXG и KWT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и KWT
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности KWT в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.73% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и KWT
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -24.37% | -54.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.54% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -24.37% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -10.34% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -7.36% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.34% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и KWT
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.31% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.09% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 14.87% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.61% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 13.99% | +6.16% |