PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.02% соответственно.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IXG и IVV

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IXG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.32

-3.36

IXG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между IXG и IVV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IVV

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IVV

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-55.25%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.06%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-24.53%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-33.90%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.26%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-10.85%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.53%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IVV

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.30%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.45%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

18.31%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.89%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

18.04%

+2.11%