Сравнение IXG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IXG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.02% соответственно.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и IVV
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IXG vs. IVV — Ранг доходности на риск
IXG
IVV
Сравнение IXG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.53 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.32 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IXG и IVV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и IVV
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и IVV
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -55.25% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.06% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -24.53% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -33.90% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -6.26% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -10.85% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.53% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и IVV
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.30% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.45% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 18.31% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.89% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.04% | +2.11% |