PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.20% против 18.47% соответственно.


XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.00%
6 месяцев
5.93%
1 год
23.77%
3 года*
21.69%
5 лет*
16.75%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.62%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and SCHG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.18

The correlation between XDW0.DE and SCHG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

XDW0.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDW0.DESCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.53

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

4.41

+5.50

XDW0.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDW0.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.51

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.92

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и SCHG

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDW0.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-31.88%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.64%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-28.18%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-30.34%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-31.88%

-29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-1.27%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-5.23%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.40%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и SCHG

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDW0.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

2.87%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

11.10%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

15.82%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

21.96%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

21.86%

+4.16%

Сравнение комиссий XDW0.DE и SCHG

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и SCHG

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XDW0.DE and SCHG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор