PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDW0.DE с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

XDW0.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		35.64%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.06%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 35.64%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.50% против 16.82% соответственно.

XDW0.DE

1 день
1.22%
1 месяц
7.14%
С начала года
35.64%
6 месяцев
38.76%
1 год
28.71%
3 года*
14.46%
5 лет*
22.49%
10 лет*
10.50%

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.20%
1 год
8.58%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с VDEXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий XDW0.DE и SCHG

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

XDW0.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.35

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.66

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

0.59

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

1.61

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.35

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.48

Корреляция

Корреляция между XDW0.DE и SCHG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и SCHG

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и SCHG

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

XDW0.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-34.59%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-16.41%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-34.59%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-34.59%

-26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-12.48%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.23%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.90%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и SCHG

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDW0.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

5.73%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.80%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

24.65%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

21.99%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

21.88%

+4.00%