Сравнение XDW0.DE с SCHG
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 8.43%/yr vs 17.90%/yr for SCHG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.43% против 17.90% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 31.90%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.43%
SCHG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.90% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.84% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and SCHG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between XDW0.DE and SCHG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
SCHG
Сравнение XDW0.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.09 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.11 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и SCHG
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -31.88% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -15.64% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -28.18% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -30.34% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -31.88% | -29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.86% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -5.21% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 5.50% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и SCHG
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.16% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 11.89% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.39% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 22.05% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 21.90% | +4.70% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и SCHG
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и SCHG
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and SCHG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.
XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор