Сравнение XDW0.DE с SCHG
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 18.47%/yr for SCHG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.20% против 18.47% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -36.97% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.62% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and SCHG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between XDW0.DE and SCHG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
SCHG
Сравнение XDW0.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.53 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 4.41 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.51 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и SCHG
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -31.88% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.64% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -28.18% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -30.34% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -31.88% | -29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -1.27% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -5.23% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.40% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и SCHG
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 2.87% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 11.10% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 15.82% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 21.96% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 21.86% | +4.16% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и SCHG
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и SCHG
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and SCHG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.
XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор