PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с PMLP.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).

IXC и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXC и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IXC
iShares Global Energy ETF		37.40%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%10.91%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.45%6.05%33.55%13.28%20.86%33.66%13.25%
Разные валюты инструментов

IXC торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.45%.

IXC

1 день
-0.78%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
40.78%
1 год
42.12%
3 года*
19.66%
5 лет*
22.95%
10 лет*
11.57%

PMLP.L

1 день
-1.02%
1 месяц
5.68%
С начала года
25.45%
6 месяцев
23.79%
1 год
24.46%
3 года*
26.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с PXE
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с VYMPMLP.L с FUQA.L

Сравнение комиссий IXC и PMLP.L

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

IXC
iShares Global Energy ETF
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

IXC vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.18

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.61

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.48

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

4.49

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.18

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.29

-0.96

Корреляция

Корреляция между IXC и PMLP.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и PMLP.L

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PMLP.L в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.68%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.72%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и PMLP.L

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXCPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-20.50%

-47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-14.95%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.50%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.36%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-5.91%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

7.56%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и PMLP.L

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXCPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.71%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.65%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

20.72%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

20.58%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

22.20%

+4.58%