PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с NXTG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.79%/yr vs 15.98%/yr for NXTG. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IXC charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности IXC и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.15%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 9.79% против 15.98% соответственно.

IXC

1 день
-1.93%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.97%
С начала года
29.15%
1 год
38.58%
3 года*
15.12%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.79%
Всё время*
8.33%

NXTG

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
32.71%
С начала года
39.89%
1 год
56.45%
3 года*
30.83%
5 лет*
16.25%
10 лет*
15.98%
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXC

iShares Global Energy ETF
$59.04M$69.94M$60.17M

NXTG

First Trust IndXX NextG ETF
$1.41M$1.74M$2.12M

Сравнение доходности по годам IXC и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.15%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		39.89%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between IXC and NXTG is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.45

Over the past year, the correlation between IXC and NXTG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXC и NXTG

Секторы
IXC
NXTG

Энергетика

99.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

22.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

-

64.5%

Энергетика

IXC
99.5%
NXTG

-

Коммунальные услуги

IXC
0.2%
NXTG

-

Сырьевые материалы

IXC

-

NXTG

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

NXTG
22.2%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

NXTG
0.5%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

NXTG

-

Финансовые услуги

IXC

-

NXTG

-

Здравоохранение

IXC

-

NXTG

-

Промышленность

IXC

-

NXTG
6.5%

Недвижимость

IXC

-

NXTG
6.4%

Технологии

IXC

-

NXTG
64.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с VOO
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с XLCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

IXC vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXC c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.51

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.17

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.68

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

11.31

-3.55

IXC vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и NXTG

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-33.61%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-15.41%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-17.75%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-33.61%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-33.61%

-30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-10.23%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-7.94%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и NXTG

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.39%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.29%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

20.09%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

22.61%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

18.86%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

19.15%

+7.68%

Сравнение комиссий IXC и NXTG

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и NXTG

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности NXTG в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.94%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.23%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

IXC and NXTG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (7.29%) compared to IXC (6.39%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, NXTG leads with 15.98% vs 9.79% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 15.98% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

IXC has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.23% for NXTG.

IXC is categorized as Energy Equities, while NXTG is Technology Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор