Сравнение NXTG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NXTG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXTG или VOO.
Основные характеристики
| NXTG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.80% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 26.81% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.46% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.88% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.93% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 12.32% |
| Макс. просадка | -33.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NXTG и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и VOO
С начала года, NXTG показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции NXTG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTG и VOO
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXTG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и VOO
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 1.88% | 2.15% | 2.04% | 1.66% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% | 1.07% | 0.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и VOO
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и VOO
Текущая волатильность для First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.