PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.94%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 54.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.94% против 15.56% соответственно.

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between NXTG and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.73

The correlation between NXTG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и VOO

Секторы
NXTG
VOO

Технологии

66.1%
35.7%

Коммуникационные услуги

21.7%
11.3%

Недвижимость

7.5%
1.9%

Промышленность

4.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

NXTG
66.1%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
VOO
11.3%

Недвижимость

NXTG
7.5%
VOO
1.9%

Промышленность

NXTG
4.3%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

NXTG

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

VOO
4.9%

Энергетика

NXTG

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

NXTG

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

NXTG

-

VOO
8.5%

Коммунальные услуги

NXTG

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLNNXTG с COPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NXTG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.39

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
3.25

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

3.16

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.73

14.73

+17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.39

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NXTG и VOO

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-33.99%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-8.90%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-18.69%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-24.52%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-33.99%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.70%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.69%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.91%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и VOO

First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.84%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

8.90%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.80%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

16.81%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.01%

+0.87%

Сравнение комиссий NXTG и VOO

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и VOO

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (8.27%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.94% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.94% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.03% for VOO.

NXTG is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.03% for VOO.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор