PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.57%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.79% соответственно.

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between NXTG and ICLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.59

The correlation between NXTG and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и ICLN

Секторы
NXTG
ICLN

Технологии

66.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

21.7%

-

Недвижимость

7.5%

-

Промышленность

4.3%
27.8%

Потребительский циклический сектор

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

32.8%

Технологии

NXTG
66.1%
ICLN
11.1%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
ICLN

-

Недвижимость

NXTG
7.5%
ICLN

-

Промышленность

NXTG
4.3%
ICLN
27.8%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
ICLN
0.1%

Сырьевые материалы

NXTG

-

ICLN
1.1%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

ICLN

-

Энергетика

NXTG

-

ICLN
26.4%

Финансовые услуги

NXTG

-

ICLN

-

Здравоохранение

NXTG

-

ICLN

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с COPX
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

NXTG vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
3.19

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
3.86

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

7.50

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.86

21.31

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

3.19

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.08

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.08

+0.76

Просадки

Сравнение просадок NXTG и ICLN

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-87.15%

+53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.22%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-43.18%

+25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-57.16%

+23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-66.75%

+33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-37.10%

+34.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-66.61%

+58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.94%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и ICLN

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 8.51%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.30%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

20.20%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

26.34%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

27.20%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

27.20%

-8.32%

Сравнение комиссий NXTG и ICLN

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и ICLN

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and ICLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.57% vs 11.79% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.57% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.13% for NXTG.

NXTG is categorized as Technology Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.39% for ICLN.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор