PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXTG с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTG с WUGI

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI).

NXTG и WUGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXTG или WUGI.

Корреляция

Корреляция между NXTG и WUGI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности NXTG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
99.98%
184.31%
NXTG
WUGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXTG:

0.96

WUGI:

0.85

Коэф-т Сортино

NXTG:

1.34

WUGI:

1.26

Коэф-т Омега

NXTG:

1.17

WUGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

NXTG:

1.49

WUGI:

1.16

Коэф-т Мартина

NXTG:

4.28

WUGI:

4.21

Индекс Язвы

NXTG:

3.22%

WUGI:

5.22%

Дневная вол-ть

NXTG:

14.32%

WUGI:

25.82%

Макс. просадка

NXTG:

-33.61%

WUGI:

-56.41%

Текущая просадка

NXTG:

-4.95%

WUGI:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью -2.91%.

NXTG

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.18%

1 год

10.73%

5 лет

11.58%

10 лет

10.11%

WUGI

С начала года

-2.91%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

8.32%

1 год

18.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NXTG и WUGI

NXTG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
NXTG
First Trust Indxx NextG ETF
График комиссии NXTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXTG и WUGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг риск-скорректированной доходности NXTG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXTG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXTG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.960.85
Коэффициент Сортино NXTG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.341.26
Коэффициент Омега NXTG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.16
Коэффициент Кальмара NXTG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.491.16
Коэффициент Мартина NXTG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.284.21
NXTG
WUGI

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.96
0.85
NXTG
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и WUGI

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности WUGI в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXTG
First Trust Indxx NextG ETF		1.49%1.51%2.15%2.04%0.78%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%1.07%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		4.22%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTG и WUGI

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.95%
-11.12%
NXTG
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и WUGI

Текущая волатильность для First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) составляет 3.71%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.71%
7.28%
NXTG
WUGI