PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с WUGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. NXTG is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, NXTG returned 18.74%/yr vs 17.46%/yr for WUGI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью 27.53%.

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%49.97%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%

Correlation

The correlation between NXTG and WUGI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.79

The correlation between NXTG and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и WUGI

Секторы
NXTG
WUGI

Технологии

66.1%
70.5%

Коммуникационные услуги

21.7%
12.1%

Недвижимость

7.5%
0.1%

Промышленность

4.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
6.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
66.1%
WUGI
70.5%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
WUGI
12.1%

Недвижимость

NXTG
7.5%
WUGI
0.1%

Промышленность

NXTG
4.3%
WUGI
9.3%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
WUGI
6.3%

Сырьевые материалы

NXTG

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

WUGI
0.1%

Энергетика

NXTG

-

WUGI
0.0%

Финансовые услуги

NXTG

-

WUGI
1.8%

Здравоохранение

NXTG

-

WUGI
0.2%

Коммунальные услуги

NXTG

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLNNXTG с COPX
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGTWUGI с FFOG

Доходность на риск

NXTG vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
1.96

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
2.62

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

2.53

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.86

8.34

+21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа WUGI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGWUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.96

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.23

Просадки

Сравнение просадок NXTG и WUGI

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-56.41%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-17.99%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-27.49%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-56.41%

+22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.72%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-16.66%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.45%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и WUGI

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 8.51%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.19%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

19.54%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

23.21%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

30.75%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

30.88%

-12.00%

Сравнение комиссий NXTG и WUGI

NXTG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и WUGI

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности WUGI в 17.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and WUGI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.19%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, NXTG leads with 18.74% vs 17.46% for WUGI. On fees, NXTG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NXTG has performed better with a 18.74% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 1.13% for NXTG.

NXTG is categorized as Technology Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Esoterica. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.75% for WUGI.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор