PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IXC и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.


IXC

1 день
0.44%
1 месяц
-8.68%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.05%
1 год
31.78%
3 года*
16.38%
5 лет*
17.77%
10 лет*
9.38%

MLPI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и MLPI


Correlation

The correlation between IXC and MLPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

IXC vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5151
Ранг коэф-та Мартина

MLPI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IXCMLPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

IXC vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и MLPI

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и MLPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXCMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-5.38%

-62.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-2.18%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-1.49%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и MLPI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXCMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

13.05%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

13.05%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

13.05%

+13.78%

Сравнение комиссий IXC и MLPI

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и MLPI

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MLPI в 7.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
3.11%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
7.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IXC and MLPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.

MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 3.11% for IXC.

IXC is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: iShares and NEOS. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.68% for MLPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и MLPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор