PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с IQQH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE).

IXC и IQQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXC и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		10.86%46.57%-25.98%-19.69%-4.72%-24.15%138.91%46.46%-8.77%22.95%
Разные валюты инструментов

IXC торгуется в USD, в то время как IQQH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у IQQH.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IQQH.DE по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.48% соответственно.

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

IQQH.DE

1 день
3.02%
1 месяц
1.29%
С начала года
10.86%
6 месяцев
17.42%
1 год
62.99%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с PXEIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с CNDX.LIQQH.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий IXC и IQQH.DE

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
IXC
iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

IXC vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCIQQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.50

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.16

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.48

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

15.74

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.50

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.09

+0.41

Корреляция

Корреляция между IXC и IQQH.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IQQH.DE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IQQH.DE в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.36%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IQQH.DE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IQQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXCIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-86.09%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-12.32%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-57.70%

+32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-63.78%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-38.71%

+34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-60.05%

+42.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.16%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IQQH.DE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXCIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.85%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

18.90%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

25.07%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

26.51%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

26.00%

+0.79%