PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQH.DE с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IQQH.DE и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		11.31%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.83%5.54%34.80%51.63%-29.33%37.53%36.10%41.19%3.62%16.09%
Разные валюты инструментов

IQQH.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IQQH.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 18.72% соответственно.

IQQH.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.31%
6 месяцев
16.91%
1 год
50.02%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
9.26%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.52%
1 год
15.84%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IQQH.DE и CNDX.L

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

IQQH.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DECNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.77

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.17

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

3.19

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.80

9.57

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DECNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.77

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.04

-1.09

Корреляция

Корреляция между IQQH.DE и CNDX.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и CNDX.L

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и CNDX.L

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQH.DECNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-35.17%

-50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.00%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-35.17%

-22.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-35.17%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.26%

-7.95%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.05%

-5.36%

-54.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.00%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и CNDX.L

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQH.DECNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.66%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

12.26%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

20.43%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

20.54%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

20.35%

+4.53%