PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQH.DE с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IQQH.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		12.32%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.34%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

IQQH.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции IQQH.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.28% против 16.77% соответственно.

IQQH.DE

1 день
2.65%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.32%
6 месяцев
18.79%
1 год
51.70%
3 года*
-3.20%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
9.28%

SCHG

1 день
0.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-6.85%
1 год
9.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с CNDX.LIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IQQH.DE и SCHG

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IQQH.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.37

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.69

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

0.66

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

1.83

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.37

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.60

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.86

-0.91

Корреляция

Корреляция между IQQH.DE и SCHG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и SCHG

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.36%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и SCHG

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQH.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-34.59%

-51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-16.41%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-34.59%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-34.59%

-29.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.71%

-12.51%

-26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.05%

-5.22%

-54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.84%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и SCHG

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQH.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.83%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

12.82%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

24.67%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

22.00%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

21.88%

+3.01%