Сравнение IQQH.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
IQQH.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQH.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQH.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 12.32% | 29.83% | -21.49% | -22.15% | 0.84% | -17.65% | 117.65% | 49.62% | -4.26% | 7.71% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.62% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQH.DE показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции IQQH.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 9.28% против 22.25% соответственно.
IQQH.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- 9.28%
QDVE.DE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQH.DE и QDVE.DE
IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Доходность на риск
IQQH.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IQQH.DE
QDVE.DE
Сравнение IQQH.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQH.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.83 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.27 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.31 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 3.56 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQH.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.83 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.80 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.93 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между IQQH.DE и QDVE.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQH.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.36% | 1.53% | 1.32% | 1.23% | 0.83% | 1.23% | 0.56% | 2.89% | 3.30% | 4.82% | 4.72% | 2.86% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQH.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQH.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -31.45% | -54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -15.59% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.70% | -29.83% | -27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -31.45% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.71% | -12.90% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -5.86% | -54.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.73% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQH.DE и QDVE.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQH.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.53% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 15.21% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 25.04% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 22.52% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 21.66% | +3.23% |