PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с FLMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. IXC is passively managed, while FLMI is actively managed. Over the past 5 years, IXC returned 21.10%/yr vs 1.75%/yr for FLMI. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IXC charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.

Доходность

Сравнение доходности IXC и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у FLMI с доходностью 1.53%.

IXC

1 день
-1.93%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.97%
С начала года
29.15%
1 год
38.58%
3 года*
15.12%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.79%
Всё время*
8.33%

FLMI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.42%
6 месяцев
0.30%
С начала года
1.53%
1 год
6.34%
3 года*
5.64%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
Всё время*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLMI

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
$17.19M$15.66M$18.33M

IXC

iShares Global Energy ETF
$59.04M$69.94M$60.17M

Сравнение доходности по годам IXC и FLMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.15%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%14.97%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		1.53%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%6.11%6.71%0.29%-0.02%

Correlation

The correlation between IXC and FLMI is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between IXC and FLMI has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с VOO
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с HYDFLMI с CGMUFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с HIMUFLMI с JMST

Доходность на риск

IXC vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXC c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.17

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.06

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.20

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

7.38

+0.38

IXC vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и FLMI

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-14.66%

-53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-2.90%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-4.66%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-14.52%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.42%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-2.78%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

0.86%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и FLMI

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

1.06%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

2.31%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

2.94%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

4.46%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

4.69%

+22.14%

Сравнение комиссий IXC и FLMI

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и FLMI

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FLMI в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.97%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.94%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and FLMI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.39%) compared to FLMI (1.06%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs FLMI's -14.66%.

On 5-year performance, IXC leads with 21.10% vs 1.75% for FLMI. On fees, FLMI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXC has performed better with a 21.10% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

FLMI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.94% for IXC.

IXC is categorized as Energy Equities, while FLMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.30% for FLMI.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор