PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLMI с CGMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMI и CGMU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FLMI и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91%
1.03%
FLMI
CGMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMI:

1.23

CGMU:

0.80

Коэф-т Сортино

FLMI:

1.82

CGMU:

1.12

Коэф-т Омега

FLMI:

1.24

CGMU:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLMI:

1.30

CGMU:

1.11

Коэф-т Мартина

FLMI:

8.53

CGMU:

4.21

Индекс Язвы

FLMI:

0.64%

CGMU:

0.65%

Дневная вол-ть

FLMI:

4.41%

CGMU:

3.40%

Макс. просадка

FLMI:

-14.66%

CGMU:

-4.10%

Текущая просадка

FLMI:

-2.07%

CGMU:

-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FLMI показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 2.17%.


FLMI

С начала года

4.67%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

1.91%

1 год

5.06%

5 лет

2.30%

10 лет

N/A

CGMU

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.03%

1 год

2.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMI и CGMU

FLMI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.


FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
График комиссии FLMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии CGMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLMI c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.230.80
Коэффициент Сортино FLMI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.821.12
Коэффициент Омега FLMI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.15
Коэффициент Кальмара FLMI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.641.11
Коэффициент Мартина FLMI, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.534.21
FLMI
CGMU

Показатель коэффициента Шарпа FLMI на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CGMU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMI и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
0.80
FLMI
CGMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMI и CGMU

Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности CGMU в 3.23%


TTM2023202220212020201920182017
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
3.70%3.71%3.09%2.22%2.09%2.71%2.41%0.00%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.23%3.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMI и CGMU

Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и CGMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.07%
-1.86%
FLMI
CGMU

Волатильность

Сравнение волатильности FLMI и CGMU

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FLMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50%
1.01%
FLMI
CGMU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab