PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMI с CGSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMI с CGSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).

FLMI и CGSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMI или CGSM.

Корреляция

Корреляция между FLMI и CGSM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLMI и CGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMI:

0.66

CGSM:

1.91

Коэф-т Сортино

FLMI:

0.91

CGSM:

2.50

Коэф-т Омега

FLMI:

1.13

CGSM:

1.36

Коэф-т Кальмара

FLMI:

0.76

CGSM:

2.60

Коэф-т Мартина

FLMI:

2.79

CGSM:

8.35

Индекс Язвы

FLMI:

1.27%

CGSM:

0.44%

Дневная вол-ть

FLMI:

5.29%

CGSM:

2.02%

Макс. просадка

FLMI:

-14.66%

CGSM:

-1.42%

Текущая просадка

FLMI:

-1.77%

CGSM:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FLMI показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CGSM с доходностью 0.74%.

FLMI

С начала года

0.32%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

0.16%

1 год

3.56%

5 лет

2.84%

10 лет

N/A

CGSM

С начала года

0.74%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMI и CGSM

FLMI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%.

FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMI и CGSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMI
Ранг риск-скорректированной доходности FLMI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGSM
Ранг риск-скорректированной доходности CGSM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMI c CGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMI на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CGSM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMI и CGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMI и CGSM

Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CGSM в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		4.11%4.08%3.71%3.09%2.22%2.09%2.71%2.41%0.00%
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.07%3.12%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMI и CGSM

Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и CGSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMI и CGSM

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FLMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...