PortfoliosLab logo
Сравнение FLMI с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMI и HYD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLMI и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMI:

0.62

HYD:

0.11

Коэф-т Сортино

FLMI:

0.83

HYD:

0.16

Коэф-т Омега

FLMI:

1.12

HYD:

1.03

Коэф-т Кальмара

FLMI:

0.69

HYD:

0.06

Коэф-т Мартина

FLMI:

2.51

HYD:

0.37

Индекс Язвы

FLMI:

1.27%

HYD:

1.72%

Дневная вол-ть

FLMI:

5.31%

HYD:

6.61%

Макс. просадка

FLMI:

-14.66%

HYD:

-35.60%

Текущая просадка

FLMI:

-2.06%

HYD:

-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLMI показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -2.31%.


FLMI

С начала года

0.03%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-0.17%

1 год

3.26%

5 лет

2.78%

10 лет

N/A

HYD

С начала года

-2.31%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-2.28%

1 год

0.71%

5 лет

1.84%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMI и HYD

FLMI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMI и HYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMI
Ранг риск-скорректированной доходности FLMI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMI c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLMI на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMI и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMI и HYD

Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности HYD в 4.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
4.13%4.08%3.71%3.09%2.22%2.09%2.71%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.37%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.82%4.98%

Просадки

Сравнение просадок FLMI и HYD

Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMI и HYD

Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) составляет 2.04%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что FLMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...