PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IX с EGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IX и EGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ORIX Corporation (IX) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IX показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у EGO с доходностью -11.66%. За последние 10 лет акции IX превзошли акции EGO по среднегодовой доходности: 13.24% против 3.19% соответственно.


IX

1 день
1.13%
1 месяц
19.45%
С начала года
34.33%
6 месяцев
42.26%
1 год
87.12%
3 года*
34.46%
5 лет*
19.83%
10 лет*
13.24%

EGO

1 день
-5.08%
1 месяц
9.85%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
3.20%
1 год
51.54%
3 года*
48.60%
5 лет*
22.30%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IX и EGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IX
ORIX Corporation
34.33%43.44%17.66%19.98%-19.17%31.62%-4.86%16.58%-15.61%10.64%
EGO
Eldorado Gold Corporation
-11.66%141.56%14.65%55.14%-10.59%-29.54%65.26%178.82%-59.72%-55.28%

Correlation

The correlation between IX and EGO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2003 г.

0.12

The correlation between IX and EGO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IX:

$42.64B

EGO:

$6.35B

EPS

IX:

$401.75

EGO:

$2.83

Коэффициент P/E

IX:

0.10

EGO:

11.18

Коэффициент PEG

IX:

0.01

EGO:

0.17

Коэффициент P/S

IX:

0.01

EGO:

3.21

Коэффициент P/B

IX:

0.01

EGO:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

IX:

$3.34T

EGO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

IX:

$1.17T

EGO:

$988.83M

EBITDA (12 мес.)

IX:

$1.27T

EGO:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ORIX Corporation

Eldorado Gold Corporation

Доходность на риск

IX vs. EGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IX
Ранг доходности на риск IX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EGO
Ранг доходности на риск EGO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IX c EGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXEGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.20

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.24

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

2.99

+9.42

IX vs. EGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа EGO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IX и EGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXEGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.02

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IX и EGO

Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке EGO в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и EGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXEGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-97.49%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-41.89%

+21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-41.89%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-57.70%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

-89.45%

+42.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-69.77%

+68.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.98%

-55.67%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

17.28%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IX и EGO

Текущая волатильность для ORIX Corporation (IX) составляет 11.66%, в то время как у Eldorado Gold Corporation (EGO) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что IX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXEGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

17.83%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

42.32%

-20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

51.04%

-24.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

45.69%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

55.27%

-29.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IX и EGO

Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности EGO в 0.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGO
Eldorado Gold Corporation
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.67%
IX
ORIX Corporation
1.53%3.43%3.63%3.22%1.94%0.00%2.17%0.00%0.00%1.41%2.40%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IX и EGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Eldorado Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
938.86B
532.43M
(IX) Общая выручка
(EGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IX и EGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ORIX Corporation и Eldorado Gold Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
34.8%
54.5%
Активы портфеля
IX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

EGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.22M при выручке в 532.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

IX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

EGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 261.43M при выручке в 532.43M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

IX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

EGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 532.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.


Часто задаваемые вопросы


IX and EGO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGO has higher volatility (17.83%) compared to IX (11.66%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs EGO's -97.49%.

IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IX и EGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор