PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGO с GAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGO с GAU

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGO или GAU.

Корреляция

Корреляция между EGO и GAU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EGO и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.78%
-36.74%
EGO
GAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGO:

0.73

GAU:

0.46

Коэф-т Сортино

EGO:

1.17

GAU:

1.12

Коэф-т Омега

EGO:

1.15

GAU:

1.12

Коэф-т Кальмара

EGO:

0.31

GAU:

0.31

Коэф-т Мартина

EGO:

3.13

GAU:

1.45

Индекс Язвы

EGO:

9.07%

GAU:

19.21%

Дневная вол-ть

EGO:

38.62%

GAU:

59.77%

Макс. просадка

EGO:

-97.49%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

EGO:

-85.19%

GAU:

-86.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGO:

$3.20B

GAU:

$318.78M

EPS

EGO:

$1.41

GAU:

$0.00

Цена/прибыль

EGO:

11.06

GAU:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EGO:

$885.26M

GAU:

$166.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGO:

$284.12M

GAU:

$52.55M

EBITDA (12 мес.)

EGO:

$461.71M

GAU:

$31.68M

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции EGO уступали акциям GAU по среднегодовой доходности: -8.21% против -3.34% соответственно.

EGO

С начала года

4.91%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-8.77%

1 год

22.64%

5 лет

16.12%

10 лет

-8.21%

GAU

С начала года

0.81%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-36.73%

1 год

19.23%

5 лет

7.13%

10 лет

-3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGO и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGO
Ранг риск-скорректированной доходности EGO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGO c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.730.46
Коэффициент Сортино EGO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.171.12
Коэффициент Омега EGO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.12
Коэффициент Кальмара EGO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.310.31
Коэффициент Мартина EGO, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.131.45
EGO
GAU

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GAU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.73
0.46
EGO
GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и GAU

Ни EGO, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.54%0.30%
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGO и GAU

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-85.19%
-86.91%
EGO
GAU

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и GAU

Текущая волатильность для Eldorado Gold Corporation (EGO) составляет 11.64%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что EGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.64%
12.51%
EGO
GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGO и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eldorado Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab