PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGO с GDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eldorado Gold Corporation (EGO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EGO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGO и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.75%141.56%14.65%55.14%-10.59%-29.54%65.26%178.82%-59.72%-55.28%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции EGO уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 8.82% против 18.07% соответственно.

EGO

1 день
5.24%
1 месяц
-22.02%
С начала года
0.75%
6 месяцев
22.88%
1 год
105.62%
3 года*
51.73%
5 лет*
26.17%
10 лет*
8.82%

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eldorado Gold Corporation

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EGO:
EGO с KGCEGO с LUG.TOEGO с GAUEGO с NEMEGO с XDWF.DEEGO с AEMEGO с AAAU
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

EGO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGO
Ранг доходности на риск EGO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.42

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.60

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.58

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

12.86

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.14

-0.02

Корреляция

Корреляция между EGO и GDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и GDX

Дивидендная доходность EGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.67%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок EGO и GDX

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.49%

-80.34%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

-30.84%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-46.51%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.51%

-49.79%

-39.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

-17.12%

-48.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.58%

-40.60%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

8.58%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и GDX

Eldorado Gold Corporation (EGO) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что EGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

17.26%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

38.43%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

46.20%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.35%

35.76%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.46%

37.46%

+18.00%