PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGO с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGO с AEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EGO (Eldorado Gold Corporation) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, EGO returned 3.17%/yr vs 13.57%/yr for AEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции EGO уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 3.17% против 13.57% соответственно.

EGO

1 день
-5.38%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-16.88%
6 месяцев
-18.94%
1 год
46.50%
3 года*
44.72%
5 лет*
23.99%
10 лет*
3.17%

AEM

1 день
-4.18%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.01%
1 год
28.56%
3 года*
48.98%
5 лет*
22.63%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGO и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGO
Eldorado Gold Corporation		-16.88%141.56%14.65%55.14%-10.59%-29.54%65.26%178.82%-59.72%-55.28%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-9.09%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between EGO and AEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2003 г.

0.70

The correlation between EGO and AEM shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGO:

$5.97B

AEM:

$77.00B

EPS

EGO:

$2.83

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

EGO:

10.52

AEM:

14.48

Коэффициент PEG

EGO:

0.16

AEM:

0.23

Коэффициент P/S

EGO:

3.02

AEM:

5.72

Коэффициент P/B

EGO:

1.38

AEM:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

EGO:

$2.00B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGO:

$988.83M

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

EGO:

$1.04B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eldorado Gold Corporation

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с EGO:
EGO с KGCEGO с LUG.TOEGO с GAUEGO с NEMEGO с XDWF.DEEGO с GDXEGO с AAAU
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

EGO vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGO
Ранг доходности на риск EGO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.64

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.07

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.73

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

1.91

+0.51

EGO vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGO и AEM

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.49%

-90.49%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.57%

-39.39%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.57%

-39.39%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-41.97%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.45%

-53.86%

-35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.56%

-39.00%

-32.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.71%

-46.64%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

15.00%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и AEM

Eldorado Gold Corporation (EGO) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что EGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

16.25%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.92%

36.81%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.75%

44.90%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.22%

37.17%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

37.43%

+18.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и AEM

Дивидендная доходность EGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AEM в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.11%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGO и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eldorado Gold Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
532.43M
4.10B
(EGO) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EGO и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eldorado Gold Corporation и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
54.5%
66.4%
Активы портфеля
EGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.22M при выручке в 532.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

EGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 261.43M при выручке в 532.43M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

EGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 532.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

EGO and AEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGO has higher volatility (19.81%) compared to AEM (16.25%). In terms of maximum drawdown, EGO dropped -97.49% vs AEM's -90.49%.

EGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGO и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор