Сравнение IX с ATMU
IX (ORIX Corporation) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. IX operates in Credit Services (Financial Services), while ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 3 years, IX returned 34.46%/yr vs 32.45%/yr for ATMU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью -8.57%.
IX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 19.45%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 42.26%
- 1 год
- 87.12%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 13.24%
ATMU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IX и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 34.33% | 43.44% | 17.66% | 11.52% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -8.57% | 33.16% | 67.28% | 8.50% |
Correlation
The correlation between IX and ATMU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
IX:
$42.64B
ATMU:
$3.88B
IX:
$401.75
ATMU:
$2.56
IX:
0.10
ATMU:
18.52
IX:
0.01
ATMU:
3.33
IX:
0.01
ATMU:
2.90
IX:
0.01
ATMU:
9.63
IX:
$3.34T
ATMU:
$1.35B
IX:
$1.17T
ATMU:
$529.00M
IX:
$1.27T
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. ATMU — Ранг доходности на риск
IX
ATMU
Сравнение IX c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IX | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.00 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 3.65 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IX | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.84 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IX и ATMU
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -30.22% | -63.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -30.22% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -30.22% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -27.68% | +26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.98% | -8.51% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 8.23% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и ATMU
ORIX Corporation (IX) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеют волатильность 11.66% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 11.78% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 30.46% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 35.82% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 34.42% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 34.42% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и ATMU
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ATMU в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.46% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IX ORIX Corporation | 1.53% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IX and ATMU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (11.78%) compared to IX (11.66%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs ATMU's -30.22%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор