Сравнение IWY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 32.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и SGOV
IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWY
SGOV
Сравнение IWY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 20.63 | -19.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 286.00 | -284.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 202.83 | -201.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 412.76 | -411.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 4,634.41 | -4,630.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 20.63 | -19.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 14.13 | -13.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 12.35 | -11.49 |
Корреляция
Корреляция между IWY и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и SGOV
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и SGOV
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -0.03% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -0.01% | -16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -0.03% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | 0.00% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 0.00% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и SGOV
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.06% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 0.13% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 0.20% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 0.24% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 0.24% | +20.68% |