PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%32.18%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IWY и SGOV

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

20.63

-19.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

286.00

-284.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

202.83

-201.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

412.76

-411.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4,634.41

-4,630.73

IWY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

20.63

-19.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

14.13

-13.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

12.35

-11.49

Корреляция

Корреляция между IWY и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и SGOV

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWY и SGOV

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-0.03%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-0.01%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-0.03%

-32.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

0.00%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

0.00%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

0.00%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и SGOV

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

0.06%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

0.13%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

0.20%

+22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

0.24%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

0.24%

+20.68%