Сравнение IWY с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
IWY и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции MGC по среднегодовой доходности: 17.59% против 14.78% соответственно.
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и MGC
IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWY vs. MGC — Ранг доходности на риск
IWY
MGC
Сравнение IWY c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.19 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWY и MGC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и MGC
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и MGC
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -51.93% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.93% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -25.74% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -33.07% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -6.33% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -7.12% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.72% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и MGC
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.54% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.86% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.80% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 17.26% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.19% | +2.73% |