Сравнение IWY с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IWY и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 33.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и IBIT
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWY
IBIT
Сравнение IWY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.44 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.37 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.35 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -0.75 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.44 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IWY и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и IBIT
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и IBIT
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -49.36% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -49.36% | +32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -45.80% | +33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -14.18% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 23.27% | -18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 12.95% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 36.76% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 45.40% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 51.21% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 51.21% | -30.29% |