Сравнение IWY с FITZ
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWY is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IWY charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности IWY и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 19.57%
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWY и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -0.16% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between IWY and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWY vs. FITZ — Ранг доходности на риск
IWY
FITZ
Сравнение IWY c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -7.29 | +8.21 |
Просадки
Сравнение просадок IWY и FITZ
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWY | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -1.97% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.97% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.08% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWY | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 8.74% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 8.74% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 8.74% | +12.23% |
Сравнение комиссий IWY и FITZ
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и FITZ
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
IWY and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
IWY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: iShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для IWY и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор