PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. IWY is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, IWY returned 15.15%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности IWY и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%30.19%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between IWY and ARKX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between IWY and ARKX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWY и ARKX

Секторы
IWY
ARKX

Технологии

56.8%
27.0%

Коммуникационные услуги

12.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.5%

Здравоохранение

6.9%
1.7%

Финансовые услуги

5.3%

-

Промышленность

3.2%
56.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%
0.0%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

IWY
56.8%
ARKX
27.0%

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
ARKX
7.5%

Здравоохранение

IWY
6.9%
ARKX
1.7%

Финансовые услуги

IWY
5.3%
ARKX

-

Промышленность

IWY
3.2%
ARKX
56.2%

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
ARKX

-

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
ARKX

-

Недвижимость

IWY
0.4%
ARKX

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
ARKX
0.0%

Энергетика

IWY
0.0%
ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

IWY vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.59

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.15

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.61

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

6.87

-3.02

IWY vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и ARKX

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-43.61%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-20.42%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-25.47%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-43.61%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-10.49%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-19.92%

+15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.74%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и ARKX

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.30%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

12.77%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

26.51%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

33.50%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

28.02%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

27.65%

-6.64%

Сравнение комиссий IWY и ARKX

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и ARKX

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

IWY and ARKX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, IWY leads with 15.15% vs 10.38% for ARKX. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 15.15% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

IWY has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ARKX.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор