PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с USPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IWV tracks the Russell 3000 Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWV returned 14.50%/yr vs 12.27%/yr for USPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности IWV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции USPX по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.27% соответственно.

IWV

1 день
-0.45%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.89%
С начала года
10.99%
1 год
21.61%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.50%

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		10.99%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between IWV and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between IWV and USPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWV и USPX

Секторы
IWV
USPX

Технологии

36.5%
37.7%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Промышленность

9.1%
8.0%

Здравоохранение

8.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.3%
2.2%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

IWV
36.5%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

IWV
11.5%
USPX
12.1%

Коммуникационные услуги

IWV
10.0%
USPX
9.8%

Потребительский циклический сектор

IWV
9.9%
USPX
9.4%

Промышленность

IWV
9.1%
USPX
8.0%

Здравоохранение

IWV
8.9%
USPX
9.2%

Потребительский защитный сектор

IWV
4.3%
USPX
4.5%

Энергетика

IWV
3.3%
USPX
2.2%

Недвижимость

IWV
2.3%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

IWV
2.1%
USPX
2.7%

Сырьевые материалы

IWV
2.0%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

IWV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.65

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.28

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.30

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

9.84

+0.88

IWV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и USPX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-31.21%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.15%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.21%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-24.60%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-31.21%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.08%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-4.41%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.13%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и USPX

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 3.27% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.16%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.74%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.28%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.95%

+2.42%

Сравнение комиссий IWV и USPX

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и USPX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности USPX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IWV and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWV has higher volatility (3.27%) compared to USPX (3.26%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, IWV leads with 14.50% vs 12.27% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWV has performed better with a 14.50% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

USPX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.87% for IWV.

IWV tracks Russell 3000 Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.03% for USPX.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор