PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWV и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.53% против 16.87% соответственно.


IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IWV и SLV

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IWV vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.16

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.23

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.82

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.70

-1.52

IWV vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.16

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между IWV и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и SLV

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWV и SLV

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-76.28%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-42.45%

+30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-42.45%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-42.81%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-35.47%

+29.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-44.76%

+34.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

13.77%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и SLV

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

16.96%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

57.27%

-47.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

57.07%

-38.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

35.27%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

31.35%

-12.96%