Сравнение IWV с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Silver Trust (SLV).
IWV и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.53% против 16.87% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и SLV
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWV vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWV
SLV
Сравнение IWV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.16 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.23 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.82 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.70 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.16 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IWV и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и SLV
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и SLV
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -76.28% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -42.45% | +30.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -42.45% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -42.81% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -35.47% | +29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -44.76% | +34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 13.77% | -11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 16.96% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 57.27% | -47.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 57.07% | -38.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 35.27% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 31.35% | -12.96% |