PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWSZ.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и CSP1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF
0.73%21.40%5.93%16.04%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
-4.17%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%
Разные валюты инструментов

IWSZ.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 13.64% соответственно.


IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.02%
1 год
15.80%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий IWSZ.L и CSP1.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.


Доходность на риск

IWSZ.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSZ.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.46

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.73

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.96

+1.00

IWSZ.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSZ.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.49

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и CSP1.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и CSP1.L

Ни IWSZ.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и CSP1.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и CSP1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSZ.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-25.48%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.33%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-20.77%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-25.48%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.74%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.35%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и CSP1.L

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSZ.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.83%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.44%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.80%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.71%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.10%

+0.41%