Сравнение IWSZ.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IWSZ.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.73% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.17% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
IWSZ.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 13.64% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.15%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWSZ.L и CSP1.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
CSP1.L
Сравнение IWSZ.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.46 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.73 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.96 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IWSZ.L и CSP1.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и CSP1.L
Ни IWSZ.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и CSP1.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWSZ.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -25.48% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.33% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -20.77% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -25.48% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.35% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.07% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и CSP1.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.83% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.44% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 15.80% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.71% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.10% | +0.41% |