PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWR returned 8.11%/yr vs 8.38%/yr for TPLC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWR charges 0.19%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности IWR и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 9.56%.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%8.93%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between IWR and TPLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.96

The correlation between IWR and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и TPLC

Секторы
IWR
TPLC

Промышленность

18.4%
23.2%

Технологии

17.2%
16.7%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.0%

Здравоохранение

8.7%
9.3%

Энергетика

7.2%
8.2%

Недвижимость

7.0%
0.3%

Коммунальные услуги

6.1%
11.6%

Сырьевые материалы

4.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.2%

Промышленность

IWR
18.4%
TPLC
23.2%

Технологии

IWR
17.2%
TPLC
16.7%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
TPLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
TPLC
9.0%

Здравоохранение

IWR
8.7%
TPLC
9.3%

Энергетика

IWR
7.2%
TPLC
8.2%

Недвижимость

IWR
7.0%
TPLC
0.3%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
TPLC
11.6%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
TPLC
3.8%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
TPLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

IWR vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.20

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.78

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.82

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

6.47

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IWR и TPLC

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-38.02%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.58%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-18.18%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-21.63%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.29%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и TPLC

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.72%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.47%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

11.50%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.14%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.88%

-0.52%

Сравнение комиссий IWR и TPLC

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и TPLC

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWR and TPLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWR has higher volatility (3.16%) compared to TPLC (2.72%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.38% vs 8.11% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.38% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.83% for TPLC.

IWR tracks Russell Midcap Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: iShares and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.52% for TPLC.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор