PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.77% против 16.87% соответственно.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IWR и SLV

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IWR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.16

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.23

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.82

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.70

-2.99

IWR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.16

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.22

Корреляция

Корреляция между IWR и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и SLV

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и SLV

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-76.28%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-42.45%

+29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-42.45%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-42.81%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-35.47%

+30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-44.76%

+36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

13.77%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и SLV

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

16.96%

-11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

57.27%

-46.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

57.07%

-37.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

35.27%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

31.35%

-12.00%