Сравнение IWR с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Silver Trust (SLV).
IWR и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.77% против 16.87% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и SLV
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWR vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWR
SLV
Сравнение IWR c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.16 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.23 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.82 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.70 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.16 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IWR и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и SLV
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и SLV
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -76.28% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -42.45% | +29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -42.45% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -42.81% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -35.47% | +30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -44.76% | +36.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 13.77% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 16.96% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 57.27% | -46.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 57.07% | -37.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 35.27% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 31.35% | -12.00% |