PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с DSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с DSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while DSTX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Distillate Fundamental Stability & Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 10.34%/yr vs 6.23%/yr for DSTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for DSTX.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и DSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 4.74%.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

DSTX

1 день
-2.80%
1 месяц
-3.62%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.73%
1 год
24.26%
3 года*
15.90%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и DSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%2.03%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		4.74%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%

Correlation

The correlation between IWQU.L and DSTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.61

The correlation between IWQU.L and DSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и DSTX

Секторы
IWQU.L
DSTX

Технологии

31.6%
19.8%

Финансовые услуги

13.9%
4.2%

Промышленность

10.6%
15.2%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.3%

Энергетика

4.2%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
14.4%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IWQU.L
31.6%
DSTX
19.8%

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
DSTX
4.2%

Промышленность

IWQU.L
10.6%
DSTX
15.2%

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
DSTX
8.5%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
DSTX
13.8%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
DSTX
7.2%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
DSTX
8.3%

Энергетика

IWQU.L
4.2%
DSTX
4.7%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
DSTX
14.4%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
DSTX

-

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
DSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с DSTLDSTX с VXUSDSTX с IDMO

Доходность на риск

IWQU.L vs. DSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c DSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LDSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.53

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.09

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.95

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

7.06

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. DSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и DSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LDSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.45

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и DSTX

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и DSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LDSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.67%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-12.48%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-13.29%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-33.67%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.21%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.97%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.45%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и DSTX

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LDSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.01%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.02%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

15.96%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.09%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.85%

-1.04%

Сравнение комиссий IWQU.L и DSTX

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и DSTX

IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.78%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and DSTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while DSTX is Foreign Large Cap Equities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index. They also come from different issuers: iShares and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.55% for DSTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и DSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор