PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWO с TSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с TSCGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX).

IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или TSCGX.

Корреляция

Корреляция между IWO и TSCGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWO и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWO:

0.15

TSCGX:

-0.09

Коэф-т Сортино

IWO:

0.47

TSCGX:

0.07

Коэф-т Омега

IWO:

1.06

TSCGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

IWO:

0.16

TSCGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

IWO:

0.53

TSCGX:

-0.19

Индекс Язвы

IWO:

9.72%

TSCGX:

9.34%

Дневная вол-ть

IWO:

25.81%

TSCGX:

23.96%

Макс. просадка

IWO:

-60.10%

TSCGX:

-40.25%

Текущая просадка

IWO:

-17.18%

TSCGX:

-20.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у TSCGX с доходностью -6.53%.

IWO

С начала года

-5.67%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.74%

5 лет

8.87%

10 лет

6.80%

TSCGX

С начала года

-6.53%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-11.40%

1 год

-2.18%

5 лет

8.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWO и TSCGX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWO и TSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWO c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и TSCGX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.86%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и TSCGX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки TSCGX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и TSCGX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...