Сравнение IWO с TSCGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IWO с TSCGX

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX).

IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или TSCGX.

Корреляция

Корреляция между IWO и TSCGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IWO и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IWO

TSCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWO:

-0.06

TSCGX:

-0.32

Коэф-т Сортино

IWO:

0.09

TSCGX:

-0.31

Коэф-т Омега

IWO:

1.01

TSCGX:

0.96

Коэф-т Кальмара

IWO:

-0.05

TSCGX:

-0.23

Коэф-т Мартина

IWO:

-0.18

TSCGX:

-0.91

Индекс Язвы

IWO:

8.65%

TSCGX:

8.24%

Дневная вол-ть

IWO:

25.47%

TSCGX:

23.64%

Макс. просадка

IWO:

-60.10%

TSCGX:

-40.25%

Текущая просадка

IWO:

-26.36%

TSCGX:

-29.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWO показывает доходность -16.13%, а TSCGX немного выше – -16.04%.

IWO

С начала года

-16.13%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-15.24%

1 год

-1.97%

5 лет

7.84%

10 лет

5.35%

TSCGX

С начала года

-16.04%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-15.94%

1 год

-8.39%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий IWO и TSCGX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

TSCGX

Thrivent Small Cap Growth Fund

TSCGX: 1.21%

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

IWO: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWO и TSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSCGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWO c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IWO: -0.06

TSCGX: -0.32

Коэффициент Сортино

IWO: 0.09

TSCGX: -0.31

Коэффициент Омега

IWO: 1.01

TSCGX: 0.96

Коэффициент Кальмара

IWO: -0.05

TSCGX: -0.23

Коэффициент Мартина

IWO: -0.18

TSCGX: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IWO

TSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и TSCGX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	0.97%	0.80%	0.73%	0.75%	0.32%	0.44%	0.71%	0.76%	0.73%	0.97%	0.89%	0.73%
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и TSCGX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки TSCGX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IWO

TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и TSCGX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеют волатильность 14.97% и 15.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IWO

TSCGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IWO с TSCGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IWO и TSCGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWO и TSCGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWO и TSCGX

IWO

TSCGX

Сравнение IWO c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и TSCGX

Просадки

Сравнение просадок IWO и TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и TSCGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество