PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с TSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с TSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IWO returned 5.89%/yr vs 3.81%/yr for TSCGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWO charges 0.24%/yr vs 1.21%/yr for TSCGX.

Доходность

Сравнение доходности IWO и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWO показывает доходность 18.58%, а TSCGX немного ниже – 18.05%.

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%

TSCGX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
16.45%
1 год
26.77%
3 года*
12.71%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и TSCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-13.85%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		18.05%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%

Correlation

The correlation between IWO and TSCGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between IWO and TSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Thrivent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с SFSNXTSCGX с NEAGXTSCGX с AASCXTSCGX с TMSIXTSCGX с THMAXTSCGX с TAAAXTSCGX с AAHYX

Доходность на риск

IWO vs. TSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOTSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.44

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.11

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.36

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

8.19

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. TSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOTSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IWO и TSCGX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и TSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOTSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-38.84%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.66%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-27.59%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-38.84%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-13.08%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.35%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и TSCGX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеют волатильность 6.54% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOTSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.33%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.76%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.10%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

23.77%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

24.44%

-0.31%

Сравнение комиссий IWO и TSCGX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и TSCGX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TSCGX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.73%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IWO and TSCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWO has higher volatility (6.54%) compared to TSCGX (6.33%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs TSCGX's -38.84%.

IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и TSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор