PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Silver Trust (SLV).

IWO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.75% против 16.87% соответственно.

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий IWO и SLV

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

IWO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.16

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.23

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.82

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.70

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.16

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между IWO и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и SLV

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и SLV

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IWOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-76.28%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-42.45%

+27.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-42.45%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.81%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-35.47%

+24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-44.76%

+27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

13.77%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и SLV

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

16.96%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

57.27%

-40.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

57.07%

-31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

35.27%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

31.35%

-7.29%