PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IWO и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.57% соответственно.

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий IWO и HASCX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

IWO vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.85

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.95

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

7.48

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между IWO и HASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и HASCX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок IWO и HASCX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWOHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-58.90%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-14.64%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-28.34%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.15%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-7.10%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-8.18%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.81%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и HASCX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWOHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.91%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

14.39%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

21.62%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

20.68%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

22.82%

+1.24%